ผมว่าใช้หลายๆเว็บก็ได้นะ memcache แต่ต้องมี namespace ซักหน่อยเพื่อไม่ให้มั่ว
โดยรวมๆ น่าจะ 3 วิธีครับ
1. เก็บลง cookie ไม่แนะนำ เพราะนั่นหมายความว่าเราจะยก session ทั้งหมดลงไปใน cookie ไม่ปลอดภัย
2. memcache server ตามที่คุณ icez แนะนำ
3. ถ้าจะใช้ sharehost อย่างเดียว ไม่มีตัวเลือกมากกว่านี้ ก็ให้เขียน php sync session data ระหว่าง server ครับ เช่นการใช้ web service แต่วิธีนี้ก็เป็นคอขวดนะครับ
ให้ดีหาคนใจดีให้แชร์ memcache server ดีกว่า
แล้วก็ set namespace ใน key ด้วยครับ ให้ดี hash มันอีกรอบได้ไม่ไปซ้ำกับของเค้า
เช่น session.yourweb_keyname
อย่าลืมใช้ session_id() เพื่อ set namespace + session id เองด้วยล่ะ
หรือไม่ก็เปิด vps เป็น memcache server แล้วหาคนมาช่วยแชร์ 55+
ปล. คิดไปคิดมา session ใน memcache มันมั่วได้ด้วยหรอ ถ้าไม่มี namespace

แต่ถ้าเป็นเก็บ variable ทั่วไปปรกติก็ใช้ namespace เอา