step แรก ดึงหน้าเว็บ/ข้อมูล มาก่อนเลยครับ
ใช้ curl หรือ file_get_content ก็ได้
เมื่อเราได้ content มาแล้ว ที่เหลือก็ดึงข้อมูลที่เราต้องการ
โดย
1. regular expression เช่น preg ของ php
2. ถ้าข้อมูลทั้งหมดที่เราดึงมานั้นเป็น html/xml/xhtml สามารถใช้ DOM library ทั้งหลายช่วยได้ครับ เช่น Zen_Dom, PHPSimpleDOm 2 ตัวนี้ ใช้ css selector ได้
##PHP Simple Dom
http://simplehtmldom.sourceforge.net/ 
##Zend_DOM
http://framework.zend.com/ 
ตัวอย่าง Zend_Dom
$html = file_get_contents($url);
$this->_dom = new Zend_Dom_Query();
$this->_dom->setDocumentHtml($html);
$mydata = trim($this->_dom->query('ul#nav-subnav>li.nav-subnav-item.nav-category-button>a')->current()->nodeValue);
ส่วนตัวอย่าง PHP DOM มันมีในเว็บมันละเอียดแล้ว ดูในเว็บมันได้เลยครับ